快捷搜索:
来自 计算机编程 2019-10-22 06:48 的文章
当前位置: 67677新澳门手机版 > 计算机编程 > 正文

金融量化投资学习之路,学习量化投资这么些知

  其中有些是套利模型,那是非常有科学根据和理论依据的,这是我其中想达到的目标之一。其次我想通过机器研究更多基本面的数据,例如财务报表,来进行分析,这是所谓的长期投资的基础。金融投资从时间的角度会大致被分为短期和长期的投资,当然现在高频交易应该也是短期投资的一种。毕竟想挣大钱,不能交易得太频繁,就像好酒总是须要时间来酝酿的,投资其实更多的是赌未来,利用电脑分析,是为预测未来提供更多依据罢了。

既然量化投资归根结底是一种投资,那么我们就需要对投资品、操作以及投资原理等有个基本的了解。股票、期货、外汇、衍生品、ETF等等,每种投资品、投资方式都有很多书介绍,作为初学者个人觉得只要找看的明白的就行了,有个简单的了解,等以后需要深入研究的时候再仔细选书。

  哥可是有数据支撑的,美国的股票交易由70%以上是计算机自动完成的,中国呢?大型券商其实已经在用这些方法来割韭菜了,可是我们很多散户只是凭借个人经验和有限的信息进行判断,这是远远不够的,其结果就是只能被割韭菜。虽然中国A股市场存在着很多内幕交易,可是依靠公开信息的不对称和基于这些信息的深度分析,同样是可以盈利的,而且最重要的是这是合法的。

《打开量化投资的黑箱》作者:[美]里什·纳兰

  现在国内流行的量化交易研究都是基于各种模型,把数据当成信号来进行分析,其结果很容易陷入类似赌博的一个结果。即使现在有很多人使用机器学习来辅佐,可是哥觉得这只是初步阶段,现在还是在对刚才所说的研究方向的一种增强而已。试想,以前很难进行历史数据的自动学习,只能通过人的总结得出规律,然后编程程序。现在能通过机器自动从一堆数据中获取一些不明白的结论(黑盒子)。总觉得这些并不是太靠普。

金融圈一直以来给人的感觉就是很神秘,再加上现在量化投资越来越普遍了,所以很多人也开始学习,那么在学习量化投资之前我们需要哪些知识储备呢?

  日子过得还不错,因为爱情的原因,我回国了。回国前我思考了很长时间,不想再作为一个码农,我觉得中国的金融行业远不如外国,有很大的发展空间。于是哥决定转行,可惜隔行如隔山,金融投资行业根本不理睬我的简历,机缘巧合下进了一家外企银行做高级业务分析师(对,是高级,哥这几年在国外也不是混日子的)。可是做了一段日子,我觉得工作已经熟悉了,比之前coding当然轻松很多,可是工资也少了。一开始也没觉得怎么样,毕竟是转行来学点东西,可是当哥的儿子出生了,奶粉钱就不够了,于是要加深我的计划。

《量化交易——如何建立自己的算法交易事业》作者:欧内斯特·陈

  本人本科时学习电子科学技术,算是硬件设计,硕士出国了,学习计算机通信,后来在国外做一个嵌入式的码农。

在具备了数学、计算机、金融投资等等基础知识之后,我们就可以开始学习如何将量化这种手段运用到投资中。

  哥的想法其实很简单,就是利用计算机来辅助金融投资分析,其实就是国内很多人都在做的量化投资

3、金融投资

  之前在国外我稍微自学了一点Python,可是当时觉得太简单了,就没有放眼里。现在重新学习,发现很多新的方法和思想在Python里面,确实比C/C 方便很多。写这个博客的目的就是想把学习Python的过程记录下来,方便以后参考,也是自己每个阶段的小总结。

除了基本的编程能力外,机器学习、数据挖掘、人工智能等好用的量化工具也需要有一定的了解。这里为大家推荐一本网友推荐频率极高的书。

  现在真的把模型搭建起来,须要电脑编程,哥是学习C/C 出身的(学嵌入式的人基础技能),其实可以用C/C 来写,可是太耗时间了,现在流行的都是Python,因为库实在太多,应用的人太多,各种量化平台的默认语言。软件界一直流行的一句话就是不要重复造车轮,所以我还是遵循趋势(这也是投资界的金科玉律),利用Python.

图片 1

  回国的这两年,哥一直学习金融知识,还考了一下CFA,其实对一个软件工程师,学这些金融知识真的不难,如果你还有那么一点高等数学的基础,大学不要学得太烂,那掌握稍微高深一点的金融学模型那并非难事。这足以进行投资分析了。

3、实操进阶

《宽客人生》作者:Emanuel Derman

这本书主要是交易策略的评估与最佳化的思路,对形成量化投资策略的研究思维有一定帮助。

1、数学

1、量化入门

这本书选择的是Python语言,以机器学习与计算统计为背景,专门讲述如何挖掘和分析Web上的数据和资源。可以说是数据挖掘的入门书籍,它将机器学习算法这一复杂议题拆分成实用易懂的例子,能够让初学者少走弯路。

在了解量化投资的基本框架后,我们可以进一步学习那些经典的策略、模型,以及各种投资理论的运用。这里也简单列几本网友推荐的书,抛个砖。

这里为大家简单整理几本网友普遍推荐的经典入门级教科书。

《交易策略评估与最佳化》作者:Robert Pardo

本书涉及的模型类型覆盖面广,可以说作者是在对所有能够获得超额收益的策略进行了地毯式的搜索,并且提供了超过20种常胜投资idea的详细回测情况,充分展示了经验丰富的宽客是如何通过自己的想法来改进模型的。

《集体智慧编程》作者:Toby Segaran。

数学是一切的基础,扎实的数学功底还是很重要的。由于数学相关教材太多了,就不一一列举了,主要还是看个人对数学各学科的理解、联系和运用。对于初学者来说,掌握微积分、线性代数、概率统计这些最基础的就可以了,既可以运用又可以看懂大部分教程。

那量化投资是什么呢?根据百科上的定义,量化投资是指通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令,以获取稳定收益为目的的交易方式。其实说白了量化投资也只是投资,不过是用量化的思维分析投资问题,然后用量化的工具解决问题。所有学习量化投资,最主要的就是两方面,一是金融投资相关知识;二是量化工具的原理及实践。

本文由67677新澳门手机版发布于计算机编程,转载请注明出处:金融量化投资学习之路,学习量化投资这么些知

关键词: